Dashboard Patrimonial
Appliquez la théorie de Markowitz. Répartissez votre capital entre différentes classes d'actifs pour optimiser votre rendement tout en réduisant le risque grâce à la décorrélation.
Investissement
Définissez votre point de départ et votre épargne mensuelle (DCA).
L'allocation d'actifs est le facteur principal expliquant la performance d'un portefeuille à long terme (théorie de Markowitz).
Allocation Stratégique
Répartissez 100% de votre capital.
Rendement Espéré
Moyenne pondérée annuelle
Volatilité Globale
Risque avec décorrélation
Ratio de Sharpe
Rentabilité par unité de risque
Krach 2008 (Stress Test)
Chute max estimée
Projection à 20 ans
Votre Portefeuille S&P 500 (Référence)
Frontière Efficiente
Visualisez votre rapport rendement/risque par rapport aux actifs individuels. L'objectif d'une bonne allocation est de déplacer votre portefeuille vers le coin en haut à gauche (Plus de rendement, moins de risque).
Théorie de Markowitz
Créée par Harry Markowitz (Prix Nobel), cette théorie prouve qu'il ne faut pas regarder le risque d'un actif isolément, mais comment il se comporte par rapport aux autres (sa corrélation). Un portefeuille bien diversifié peut avoir un risque global inférieur au risque moyen de ses composants.
Le portefeuille "All-Weather"
Démocratisé par Ray Dalio, l'objectif est d'avoir des actifs qui performent bien dans différents environnements économiques (Croissance, Inflation, Récession). En combinant Actions (S&P 500) et Actifs tangibles (Immobilier, Forêt), vous lissez votre courbe de capital lors des crises (ex: Krach de 2008).